PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с ITOCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с ITOCY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and ITOCY (Itochu Corp ADR) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while ITOCY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 18.48%/yr for ITOCY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и ITOCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Itochu Corp ADR (ITOCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно выше, чем у ITOCY с доходностью -8.19%. За последние 10 лет акции T уступали акциям ITOCY по среднегодовой доходности: 2.86% против 18.48% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

ITOCY

1 день
1.57%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-3.02%
1 год
10.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
14.03%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и ITOCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
ITOCY
Itochu Corp ADR		-8.19%30.16%22.57%30.30%1.54%6.60%24.95%38.77%-5.54%46.71%

Correlation

The correlation between T and ITOCY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2006 г.

0.20

The correlation between T and ITOCY shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

ITOCY:

$86.32

Коэффициент P/E

T:

7.39

ITOCY:

0.13

Коэффициент PEG

T:

0.31

ITOCY:

0.00

Коэффициент P/S

T:

1.29

ITOCY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

ITOCY:

$15.03T

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

ITOCY:

$2.51T

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

ITOCY:

$1.26T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Itochu Corp ADR

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с ITOCY:
ITOCY с MITSYITOCY с MARUYITOCY с SSUMYITOCY с SPYITOCY с BRK-BITOCY с VOOITOCY с XDEM.DE

Доходность на риск

T vs. ITOCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
ITOCY
Ранг доходности на риск ITOCY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOCY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOCY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOCY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOCY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOCY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c ITOCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Itochu Corp ADR (ITOCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TITOCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.41

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
0.77

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.09

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.50

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

1.37

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. ITOCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ITOCY равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и ITOCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TITOCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.41

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.77

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Просадки

Сравнение просадок T и ITOCY

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки ITOCY в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и ITOCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TITOCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-69.11%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-22.03%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-26.47%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-30.18%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-30.18%

-12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-20.80%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-14.27%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

8.03%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности T и ITOCY

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Itochu Corp ADR (ITOCY) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TITOCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.96%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

21.14%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

26.91%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

26.23%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

23.99%

-0.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и ITOCY

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как ITOCY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOCY
Itochu Corp ADR		0.00%1.07%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%1.85%3.93%2.83%3.68%3.30%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и ITOCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Itochu Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
33.47B
3.91T
(T) Общая выручка
(ITOCY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and ITOCY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to ITOCY (6.96%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs ITOCY's -69.11%.

ITOCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и ITOCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор