PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T с FNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции T уступали акциям FNV по среднегодовой доходности: 2.86% против 12.94% соответственно.


T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

FNV

1 день
-1.82%
1 месяц
-7.48%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.92%
1 год
29.43%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и FNV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.
-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
FNV
Franco-Nevada Corporation
3.78%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%

Correlation

The correlation between T and FNV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2007 г.

0.11

The correlation between T and FNV shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

FNV:

$7.10

Коэффициент P/E

T:

7.39

FNV:

30.25

Коэффициент PEG

T:

0.31

FNV:

0.63

Коэффициент P/S

T:

1.29

FNV:

19.71

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

FNV:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

FNV:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

FNV:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

Franco-Nevada Corporation

Доходность на риск

T vs. FNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина

FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.26

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

3.00

-4.59

T vs. FNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа FNV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TFNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.82

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.43

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Просадки

Сравнение просадок T и FNV

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и FNV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TFNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-58.76%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-23.40%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-29.64%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-37.12%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-37.12%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-23.40%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-13.96%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

9.83%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности T и FNV

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TFNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

12.49%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

30.10%

-12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

36.00%

-14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

30.35%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

30.18%

-6.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и FNV

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности FNV в 0.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV
Franco-Nevada Corporation
0.74%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%
T
AT&T Inc.
4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и FNV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
641.09M
(T) Общая выручка
(FNV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


T and FNV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNV has higher volatility (12.49%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs FNV's -58.76%.

FNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и FNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор