Сравнение T с FNV
T (AT&T Inc.) and FNV (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while FNV operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 12.94%/yr for FNV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и FNV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции T уступали акциям FNV по среднегодовой доходности: 2.86% против 12.94% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
FNV
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам T и FNV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 3.78% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -11.00% | 35.45% |
Correlation
The correlation between T and FNV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between T and FNV shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
FNV:
$7.10
T:
7.39
FNV:
30.25
T:
0.31
FNV:
0.63
T:
1.29
FNV:
19.71
T:
$125.65B
FNV:
$2.10B
T:
$105.41B
FNV:
$1.61B
T:
$54.70B
FNV:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. FNV — Ранг доходности на риск
T
FNV
Сравнение T c FNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | FNV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.26 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 3.00 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.82 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.43 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок T и FNV
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и FNV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -58.76% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -23.40% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -29.64% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -37.12% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -37.12% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -23.40% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -13.96% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 9.83% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и FNV
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 12.49% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 30.10% | -12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 36.00% | -14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 30.35% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 30.18% | -6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и FNV
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности FNV в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.74% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и FNV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and FNV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNV has higher volatility (12.49%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs FNV's -58.76%.
FNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и FNV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор