Сравнение T с DOW
T (AT&T Inc.) and DOW (Dow Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while DOW operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, T returned 6.60%/yr vs -8.18%/yr for DOW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 49.52%.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
DOW
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 49.52%
- 6 месяцев
- 52.92%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- -7.69%
- 5 лет*
- -8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T и DOW
Correlation
The correlation between T and DOW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between T and DOW has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
DOW:
-$3.86
T:
1.29
DOW:
0.62
T:
$125.65B
DOW:
$39.33B
T:
$105.41B
DOW:
$2.42B
T:
$54.70B
DOW:
$840.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. DOW — Ранг доходности на риск
T
DOW
Сравнение T c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.13 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.82 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 1.54 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.53 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.25 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.01 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок T и DOW
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, примерно равная максимальной просадке DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -64.37% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -32.02% | +10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -62.16% | +40.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -64.37% | +32.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -38.56% | +16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -22.75% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 16.93% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и DOW
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 9.44% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 33.01% | -15.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 49.50% | -27.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 33.52% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 38.65% | -14.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и DOW
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности DOW в 4.09%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и DOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and DOW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (9.44%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs DOW's -64.37%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор