PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T с DOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 49.52%.


T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

DOW

1 день
0.68%
1 месяц
-6.30%
С начала года
49.52%
6 месяцев
52.92%
1 год
26.06%
3 года*
-7.69%
5 лет*
-8.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и DOW


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
T
AT&T Inc.
-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%33.93%
DOW
Dow Inc.
49.52%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%7.88%14.82%

Correlation

The correlation between T and DOW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.33

Over the past year, the correlation between T and DOW has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

DOW:

-$3.86

Коэффициент P/S

T:

1.29

DOW:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

DOW:

$39.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

DOW:

$2.42B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

DOW:

$840.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

Dow Inc.

Доходность на риск

T vs. DOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина

DOW
Ранг доходности на риск DOW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.13

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.82

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

1.54

-3.13

T vs. DOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа DOW равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.53

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.25

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.01

+0.37

Просадки

Сравнение просадок T и DOW

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, примерно равная максимальной просадке DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и DOW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-64.37%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-32.02%

+10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-62.16%

+40.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-64.37%

+32.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-38.56%

+16.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-22.75%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

16.93%

-6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности T и DOW

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

9.44%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

33.01%

-15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

49.50%

-27.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

33.52%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

38.65%

-14.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и DOW

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности DOW в 4.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOW
Dow Inc.
4.09%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.
4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и DOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
9.79B
(T) Общая выручка
(DOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


T and DOW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOW has higher volatility (9.44%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs DOW's -64.37%.

DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и DOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор