Сравнение T с BIV
T (AT&T Inc.) is a stock, while BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) is Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 1.83%/yr for BIV. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности T и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции T превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 2.86% против 1.83% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
BIV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам T и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.67% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Correlation
The correlation between T and BIV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | -0.06 |
The correlation between T and BIV shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. BIV — Ранг доходности на риск
T
BIV
Сравнение T c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.49 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 4.40 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 1.18 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.01 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.64 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок T и BIV
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -18.95% | -45.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -3.18% | -18.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -6.07% | -15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -18.74% | -13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -18.95% | -23.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -2.46% | -19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -3.39% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 1.07% | +9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и BIV
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 1.35% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 2.93% | +14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 4.00% | +17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 6.40% | +17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 5.51% | +18.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и BIV
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности BIV в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.24% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
T and BIV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to BIV (1.35%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs BIV's -18.95%.
BIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор