Сравнение T с AJG
T (AT&T Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции T уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 2.86% против 17.92% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам T и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between T and AJG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.22 |
The correlation between T and AJG shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
AJG:
$5.74
T:
7.39
AJG:
37.04
T:
0.31
AJG:
3.84
T:
1.29
AJG:
3.97
T:
$125.65B
AJG:
$13.94B
T:
$105.41B
AJG:
$7.63B
T:
$54.70B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. AJG — Ранг доходности на риск
T
AJG
Сравнение T c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.78 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.85 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.47 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -1.25 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.78 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок T и AJG
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -57.49% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -40.64% | +18.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -44.40% | +22.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -44.40% | +12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -44.40% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -38.26% | +16.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -12.83% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 24.06% | -13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и AJG
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.97% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 22.42% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 27.95% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 22.96% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 23.08% | +0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и AJG
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and AJG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs AJG's -57.49%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор