PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с ADM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с ADM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 9.62%/yr for ADM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 41.52%. За последние 10 лет акции T уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 2.86% против 9.62% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

ADM

1 день
-0.87%
1 месяц
3.98%
С начала года
41.52%
6 месяцев
40.42%
1 год
74.50%
3 года*
6.89%
5 лет*
6.28%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и ADM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		41.52%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%

Correlation

The correlation between T and ADM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.28

Over the past year, the correlation between T and ADM has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

ADM:

$2.23

Коэффициент P/E

T:

7.39

ADM:

35.92

Коэффициент P/S

T:

1.29

ADM:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

ADM:

$80.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

ADM:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

ADM:

$3.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Archer-Daniels-Midland Company

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с CALM

Доходность на риск

T vs. ADM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TADMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.76

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
3.61

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.43

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

5.86

-6.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

16.29

-17.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. ADM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ADM равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TADMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.76

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.36

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.26

+0.12

Просадки

Сравнение просадок T и ADM

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и ADM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TADMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-68.01%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-12.79%

-9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-49.22%

+27.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-54.14%

+22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-54.14%

+11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-8.25%

-13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-21.60%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

4.59%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности T и ADM

AT&T Inc. (T) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеют волатильность 7.50% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TADMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.85%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

19.33%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

27.16%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

28.25%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

26.97%

-3.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и ADM

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности ADM в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.57%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
20.49B
(T) Общая выручка
(ADM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and ADM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADM has higher volatility (7.85%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs ADM's -68.01%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и ADM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор