PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T.TO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T.TO с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T.TO (TELUS Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. T.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, T.TO returned 12.82%/yr vs 16.70%/yr for V. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T.TO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TELUS Corporation (T.TO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

T.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, T.TO показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.80%. За последние 10 лет акции T.TO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.82% против 16.70% соответственно.

T.TO

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-4.00%
1 год
-17.45%
3 года*
-6.39%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
12.82%

V

1 день
-0.93%
1 месяц
2.57%
С начала года
-6.80%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-11.20%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.46%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T.TO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T.TO
TELUS Corporation		-3.87%0.34%-11.50%-4.41%-8.27%23.58%113.11%21.76%3.92%21.55%
V
Visa Inc.		-6.80%6.66%32.68%23.30%2.72%-0.36%14.35%37.42%26.28%37.21%

Correlation

The correlation between T.TO and V is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.21

The correlation between T.TO and V shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T.TO:

CA$0.60

V:

$15.24

Коэффициент P/E

T.TO:

28.27

V:

20.98

Коэффициент P/S

T.TO:

1.29

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

T.TO:

CA$20.32B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

T.TO:

CA$8.88B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

T.TO:

CA$7.49B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TELUS Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с T.TO:
T.TO с BCE.TOT.TO с TUT.TO с FTS.TOT.TO с RCI-B.TOT.TO с BTO.TOT.TO с BCET.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

T.TO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T.TO
Ранг доходности на риск T.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T.TO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (T.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T.TOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.49

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
-0.58

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.93

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.58

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.08

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T.TO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T.TO на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T.TO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

T.TOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.49

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.45

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.75

-0.14

Просадки

Сравнение просадок T.TO и V

Максимальная просадка T.TO за все время составила -39.72%, примерно равная максимальной просадке V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T.TO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

T.TOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-41.45%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.59%

-19.31%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-21.28%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-22.58%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.60%

-30.58%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.84%

-14.10%

-21.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-7.30%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.81%

10.36%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности T.TO и V

Текущая волатильность для TELUS Corporation (T.TO) составляет 3.97%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что T.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

T.TOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.80%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

18.21%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

22.86%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

23.62%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

25.30%

+8.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T.TO и V

Дивидендная доходность T.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T.TO
TELUS Corporation		9.82%9.14%7.99%6.17%5.19%4.27%4.70%8.96%9.28%8.27%8.61%8.78%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T.TO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.99B
11.23B
(T.TO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. T.TO значения в CAD, V значения в USD

Сравнение рентабельности T.TO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TELUS Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
16.5%
-79.3%
Активы портфеля
T.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

T.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

T.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 4.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

T.TO and V have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T.TO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор