Сравнение T.TO с DHR
T.TO (TELUS Corporation) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. T.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, T.TO returned 12.82%/yr vs 12.21%/yr for DHR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T.TO и DHR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
T.TO торгуется в CAD, в то время как DHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, T.TO показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -18.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции T.TO имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции DHR немного отстают с 12.21%.
T.TO
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- -17.45%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -3.68%
- 10 лет*
- 12.82%
DHR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- -18.19%
- 6 месяцев
- -17.30%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- -2.29%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам T.TO и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.TO TELUS Corporation | -3.87% | 0.34% | -11.50% | -4.41% | -8.27% | 23.58% | 113.11% | 21.76% | 3.92% | 21.55% |
DHR Danaher Corporation | -18.19% | -4.23% | 8.09% | -3.57% | -13.89% | 48.49% | 41.89% | 43.39% | 21.20% | 11.89% |
Correlation
The correlation between T.TO and DHR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
T.TO:
CA$26.55B
DHR:
$130.53B
T.TO:
CA$0.60
DHR:
$5.17
T.TO:
28.27
DHR:
35.51
T.TO:
1.29
DHR:
5.29
T.TO:
1.71
DHR:
2.47
T.TO:
CA$20.32B
DHR:
$24.78B
T.TO:
CA$8.88B
DHR:
$15.04B
T.TO:
CA$7.49B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T.TO vs. DHR — Ранг доходности на риск
T.TO
DHR
Сравнение T.TO c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (T.TO) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T.TO | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.11 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.27 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T.TO | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.13 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.01 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок T.TO и DHR
Максимальная просадка T.TO за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки DHR в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T.TO и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T.TO | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -42.08% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.59% | -33.50% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -42.08% | +17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -42.08% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.60% | -42.08% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.84% | -33.29% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -8.63% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 13.89% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности T.TO и DHR
Текущая волатильность для TELUS Corporation (T.TO) составляет 3.97%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что T.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T.TO | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 9.25% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 19.96% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 28.49% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 28.44% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 26.13% | +7.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T.TO и DHR
Дивидендная доходность T.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности DHR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
T.TO TELUS Corporation | 9.82% | 9.14% | 7.99% | 6.17% | 5.19% | 4.27% | 4.70% | 8.96% | 9.28% | 8.27% | 8.61% | 8.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T.TO и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности T.TO и DHR
T.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
T.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
T.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 4.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
T.TO and DHR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для T.TO и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор