PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T.TO с CRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T.TO с CRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T.TO (TELUS Corporation) and CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) are both stocks. T.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while CRT-UN.TO operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, T.TO returned 12.82%/yr vs 7.63%/yr for CRT-UN.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T.TO и CRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TELUS Corporation (T.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T.TO показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у CRT-UN.TO с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции T.TO превзошли акции CRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 12.82% против 7.63% соответственно.

T.TO

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-4.00%
1 год
-17.45%
3 года*
-6.39%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
12.82%

CRT-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
1.42%
С начала года
11.59%
6 месяцев
15.18%
1 год
16.30%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T.TO и CRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T.TO
TELUS Corporation		-3.87%0.34%-11.50%-4.41%-8.27%23.58%113.11%21.76%3.92%21.55%
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		11.59%20.98%3.91%-0.26%-5.16%16.12%2.73%47.59%-15.85%1.45%

Correlation

The correlation between T.TO and CRT-UN.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.25

The correlation between T.TO and CRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

T.TO:

CA$26.55B

CRT-UN.TO:

CA$3.51B

EPS

T.TO:

CA$0.60

CRT-UN.TO:

CA$1.34

Коэффициент P/E

T.TO:

28.27

CRT-UN.TO:

13.23

Коэффициент P/S

T.TO:

1.29

CRT-UN.TO:

6.47

Коэффициент P/B

T.TO:

1.71

CRT-UN.TO:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

T.TO:

CA$20.32B

CRT-UN.TO:

CA$611.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

T.TO:

CA$8.88B

CRT-UN.TO:

CA$477.02M

EBITDA (12 мес.)

T.TO:

CA$7.49B

CRT-UN.TO:

CA$623.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TELUS Corporation

CT Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с T.TO:
T.TO с BCE.TOT.TO с TUT.TO с FTS.TOT.TO с RCI-B.TOT.TO с BTO.TOT.TO с BCET.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с CSH-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TO

Доходность на риск

T.TO vs. CRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T.TO
Ранг доходности на риск T.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T.TO c CRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (T.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T.TOCRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.29

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
1.93

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.22

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.63

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

6.86

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T.TO vs. CRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T.TO на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа CRT-UN.TO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T.TO и CRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

T.TOCRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.29

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.40

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.38

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.54

+0.07

Просадки

Сравнение просадок T.TO и CRT-UN.TO

Максимальная просадка T.TO за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки CRT-UN.TO в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T.TO и CRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

T.TOCRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-45.88%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.59%

-6.24%

-18.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-17.38%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-24.70%

-13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.60%

-45.88%

+7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.84%

-0.84%

-35.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-6.26%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.81%

2.38%

+11.43%

Волатильность

Сравнение волатильности T.TO и CRT-UN.TO

TELUS Corporation (T.TO) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что T.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

T.TOCRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.78%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

9.36%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

12.74%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

17.64%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

20.22%

+13.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T.TO и CRT-UN.TO

Дивидендная доходность T.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности CRT-UN.TO в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.35%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.08%4.71%6.34%4.84%4.54%5.11%
T.TO
TELUS Corporation		9.82%9.14%7.99%6.17%5.19%4.27%4.70%8.96%9.28%8.27%8.61%8.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T.TO и CRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и CT Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.99B
157.56M
(T.TO) Общая выручка
(CRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности T.TO и CRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TELUS Corporation и CT Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
16.5%
77.5%
Активы портфеля
T.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

CRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 122.17M при выручке в 157.56M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

T.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

CRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 157.56M, что соответствует операционной рентабельности 74.9%.

T.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 4.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

CRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 53.53M при выручке в 157.56M, что соответствует чистой рентабельности 34.0%.

Часто задаваемые вопросы

T.TO and CRT-UN.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T.TO и CRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор