PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T.TO с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T.TO с CNQ.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T.TO (TELUS Corporation) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. T.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, T.TO returned 12.82%/yr vs 23.85%/yr for CNQ.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T.TO и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TELUS Corporation (T.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T.TO показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 40.35%. За последние 10 лет акции T.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 12.82% против 23.85% соответственно.

T.TO

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-4.00%
1 год
-17.45%
3 года*
-6.39%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
12.82%

CNQ.TO

1 день
1.41%
1 месяц
6.19%
С начала года
40.35%
6 месяцев
40.01%
1 год
56.90%
3 года*
27.53%
5 лет*
34.64%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T.TO и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T.TO
TELUS Corporation		-3.87%0.34%-11.50%-4.41%-8.27%23.58%113.11%21.76%3.92%21.55%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		40.35%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%

Correlation

The correlation between T.TO and CNQ.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.18

The correlation between T.TO and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

T.TO:

CA$26.55B

CNQ.TO:

CA$135.53B

EPS

T.TO:

CA$0.60

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

T.TO:

28.27

CNQ.TO:

13.91

Коэффициент P/S

T.TO:

1.29

CNQ.TO:

3.41

Коэффициент P/B

T.TO:

1.71

CNQ.TO:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

T.TO:

CA$20.32B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

T.TO:

CA$8.88B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

T.TO:

CA$7.49B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TELUS Corporation

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с T.TO:
T.TO с BCE.TOT.TO с TUT.TO с FTS.TOT.TO с RCI-B.TOT.TO с BTO.TOT.TO с BCET.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

T.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T.TO
Ранг доходности на риск T.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (T.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T.TOCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.99

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
2.46

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.73

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

9.72

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T.TO vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T.TO на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T.TO и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

T.TOCNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.99

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

1.14

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.41

+0.20

Просадки

Сравнение просадок T.TO и CNQ.TO

Максимальная просадка T.TO за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T.TO и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

T.TOCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-74.63%

+34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.59%

-15.33%

-9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-33.12%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-33.12%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.60%

-74.63%

+36.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.84%

-6.91%

-28.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-17.63%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.81%

5.87%

+7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности T.TO и CNQ.TO

Текущая волатильность для TELUS Corporation (T.TO) составляет 3.97%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что T.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

T.TOCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

8.92%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

23.98%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

28.81%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

30.59%

-14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

38.13%

-4.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T.TO и CNQ.TO

Дивидендная доходность T.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности CNQ.TO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
T.TO
TELUS Corporation		9.82%9.14%7.99%6.17%5.19%4.27%4.70%8.96%9.28%8.27%8.61%8.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T.TO и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
4.99B
10.81B
(T.TO) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности T.TO и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TELUS Corporation и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
16.5%
32.1%
Активы портфеля
T.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

T.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

T.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 4.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

T.TO and CNQ.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T.TO и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор