PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T.TO с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T.TO с ASML

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T.TO (TELUS Corporation) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. T.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, T.TO returned 12.82%/yr vs 35.99%/yr for ASML. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T.TO и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TELUS Corporation (T.TO) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

T.TO торгуется в CAD, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, T.TO показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 67.05%. За последние 10 лет акции T.TO уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 12.82% против 35.99% соответственно.

T.TO

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-4.00%
1 год
-17.45%
3 года*
-6.39%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
12.82%

ASML

1 день
6.83%
1 месяц
12.14%
С начала года
67.05%
6 месяцев
58.00%
1 год
138.85%
3 года*
37.99%
5 лет*
25.42%
10 лет*
35.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T.TO и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T.TO
TELUS Corporation		-3.87%0.34%-11.50%-4.41%-8.27%23.58%113.11%21.76%3.92%21.55%
ASML
ASML Holding N.V.		67.05%49.36%0.12%36.58%-26.08%64.05%62.12%85.59%-2.21%45.65%

Correlation

The correlation between T.TO and ASML is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.17

The correlation between T.TO and ASML shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

T.TO:

CA$26.55B

ASML:

$674.60B

EPS

T.TO:

CA$0.60

ASML:

$25.86

Коэффициент P/E

T.TO:

28.27

ASML:

67.64

Коэффициент P/S

T.TO:

1.29

ASML:

20.10

Коэффициент P/B

T.TO:

1.71

ASML:

32.39

Общая выручка (12 мес.)

T.TO:

CA$20.32B

ASML:

$33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

T.TO:

CA$8.88B

ASML:

$17.72B

EBITDA (12 мес.)

T.TO:

CA$7.49B

ASML:

$12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TELUS Corporation

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с T.TO:
T.TO с BCE.TOT.TO с TUT.TO с FTS.TOT.TO с RCI-B.TOT.TO с BTO.TOT.TO с BCET.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

T.TO vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T.TO
Ранг доходности на риск T.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T.TO c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (T.TO) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T.TOASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
3.34

-4.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
3.72

-5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.45

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

8.38

-9.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

21.25

-22.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T.TO vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T.TO на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T.TO и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

T.TOASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

3.34

-4.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.60

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.92

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.72

-0.11

Просадки

Сравнение просадок T.TO и ASML

Максимальная просадка T.TO за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки ASML в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T.TO и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

T.TOASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-53.20%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.59%

-16.66%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-42.95%

+18.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-53.20%

+14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.60%

-53.20%

+14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.84%

-0.11%

-35.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-13.58%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.81%

6.56%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности T.TO и ASML

Текущая волатильность для TELUS Corporation (T.TO) составляет 3.97%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что T.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

T.TOASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

16.13%

-12.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

33.54%

-20.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

41.86%

-25.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

42.68%

-26.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

39.25%

-5.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T.TO и ASML

Дивидендная доходность T.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности ASML в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.50%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
T.TO
TELUS Corporation		9.82%9.14%7.99%6.17%5.19%4.27%4.70%8.96%9.28%8.27%8.61%8.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T.TO и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
4.99B
8.77B
(T.TO) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. T.TO значения в CAD, ASML значения в USD

Сравнение рентабельности T.TO и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TELUS Corporation и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
16.5%
53.0%
Активы портфеля
T.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

T.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

T.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 4.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

T.TO and ASML have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T.TO и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор