PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYM с FANUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SYM с FANUY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SYM (Symbotic Inc) and FANUY (Fanuc Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, SYM returned 34.75%/yr vs -0.10%/yr for FANUY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SYM и FANUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symbotic Inc (SYM) и Fanuc Corporation (FANUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYM показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у FANUY с доходностью 17.51%.

SYM

1 день
0.70%
1 месяц
-15.22%
С начала года
-25.50%
6 месяцев
-26.70%
1 год
48.71%
3 года*
0.95%
5 лет*
34.75%
10 лет*
—

FANUY

1 день
1.02%
1 месяц
-6.04%
С начала года
17.51%
6 месяцев
20.94%
1 год
76.68%
3 года*
8.78%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
-0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYM и FANUY

2026 (YTD)20252024202320222021
SYM
Symbotic Inc		-25.50%150.95%-53.81%329.90%19.40%-2.44%
FANUY
Fanuc Corporation		17.51%51.15%-9.96%-1.61%-30.16%-10.24%

Correlation

The correlation between SYM and FANUY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYM:

$5.96B

FANUY:

$42.69B

EPS

SYM:

$0.09

FANUY:

$90.48

Коэффициент P/E

SYM:

505.89

FANUY:

0.25

Коэффициент P/S

SYM:

2.13

FANUY:

0.05

Коэффициент P/B

SYM:

5.80

FANUY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

SYM:

$2.52B

FANUY:

$869.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYM:

$501.51M

FANUY:

$332.99B

EBITDA (12 мес.)

SYM:

$16.80M

FANUY:

$258.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symbotic Inc

Fanuc Corporation

Часто сравнивают с SYM:
SYM с PATHSYM с SMCISYM с NVDASYM с RRSYM с AMZNSYM с KDSYM с MSFT
Часто сравнивают с FANUY:
FANUY с CFRUYFANUY с EWTFANUY с AVGOFANUY с MAFANUY с GSFANUY с IFRAFANUY с AXP

Доходность на риск

SYM vs. FANUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYM
Ранг доходности на риск SYM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FANUY
Ранг доходности на риск FANUY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANUY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANUY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANUY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANUY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANUY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYM c FANUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и Fanuc Corporation (FANUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYMFANUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.72

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.56

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

3.08

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

9.41

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYM vs. FANUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYM на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FANUY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYM и FANUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYMFANUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.72

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.00

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.06

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SYM и FANUY

Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что меньше максимальной просадки FANUY в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и FANUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYMFANUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.46%

-79.98%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-24.99%

-24.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.46%

-40.05%

-32.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.46%

-55.55%

-16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.22%

-58.01%

+8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.06%

-53.58%

+25.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.77%

8.17%

+19.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SYM и FANUY

Symbotic Inc (SYM) и Fanuc Corporation (FANUY) имеют волатильность 19.84% и 19.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYMFANUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.84%

19.03%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.48%

34.27%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.89%

44.87%

+46.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.14%

32.97%

+71.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.67%

33.79%

+67.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYM и FANUY

Ни SYM, ни FANUY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FANUY
Fanuc Corporation		0.00%0.89%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.66%
SYM
Symbotic Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYM и FANUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и Fanuc Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
676.48M
238.83B
(SYM) Общая выручка
(FANUY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYM и FANUY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Symbotic Inc и Fanuc Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
22.2%
40.2%
Активы портфеля
SYM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.

FANUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о валовой прибыли в 95.97B при выручке в 238.83B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

SYM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

FANUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила об операционной прибыли в 57.09B при выручке в 238.83B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

SYM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

FANUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о чистой прибыли в 50.59B при выручке в 238.83B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

Часто задаваемые вопросы

SYM and FANUY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYM has higher volatility (19.84%) compared to FANUY (19.03%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs FANUY's -79.98%.

FANUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYM и FANUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор