Сравнение SXRV.DE с XSTC.L
SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRV.DE returned 18.67%/yr vs 23.29%/yr for XSTC.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SXRV.DE charges 0.36%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности SXRV.DE и XSTC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRV.DE торгуется в EUR, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRV.DE показывает доходность 20.57%, а XSTC.L немного выше – 21.32%.
SXRV.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.24%
XSTC.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 21.32%
- 6 месяцев
- 18.22%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRV.DE и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.57% | 6.98% | 33.55% | 51.19% | -30.05% | 39.34% | 34.48% | 42.90% | 0.85% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 21.32% | 8.35% | 46.23% | 51.98% | -26.53% | 42.15% | 33.85% | 52.31% | 0.44% |
Correlation
The correlation between SXRV.DE and XSTC.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between SXRV.DE and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRV.DE vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
SXRV.DE
XSTC.L
Сравнение SXRV.DE c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRV.DE | XSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.67 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 7.00 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRV.DE | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.17 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.09 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SXRV.DE и XSTC.L
Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки XSTC.L в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и XSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRV.DE | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -31.13% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -16.59% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.69% | -31.13% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.33% | -31.13% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -5.29% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -6.65% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 6.35% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRV.DE и XSTC.L
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) составляет 4.26%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SXRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRV.DE | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 7.36% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 14.97% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 20.43% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 22.96% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 23.08% | -3.43% |
Сравнение комиссий SXRV.DE и XSTC.L
SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRV.DE и XSTC.L
SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SXRV.DE and XSTC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.
SXRV.DE is categorized as Nasdaq-100, while XSTC.L is Technology Equities. SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.36% for SXRV.DE and 0.12% for XSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для SXRV.DE и XSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор