PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRV.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRV.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRV.DE returned 21.24%/yr vs 24.00%/yr for XDWT.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SXRV.DE charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRV.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRV.DE показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции SXRV.DE уступали акциям XDWT.DE по среднегодовой доходности: 21.24% против 24.00% соответственно.

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
5.87%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.75%
1 год
37.26%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
10.09%
С начала года
25.23%
6 месяцев
22.39%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRV.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.78%21.03%

Correlation

The correlation between SXRV.DE and XDWT.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.96

The correlation between SXRV.DE and XDWT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

SXRV.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRV.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRV.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.38

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.10

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.12

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

8.24

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRV.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRV.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.DE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRV.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRV.DEXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.99

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

1.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.09

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SXRV.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -32.80%, примерно равная максимальной просадке XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRV.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-31.61%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-15.59%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-29.46%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

-29.46%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

-31.61%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.61%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-5.82%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.91%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRV.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) составляет 4.26%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что SXRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRV.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

7.11%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

14.96%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

20.39%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

22.55%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

21.46%

-1.81%

Сравнение комиссий SXRV.DE и XDWT.DE

SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XDWT.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRV.DE и XDWT.DE

Ни SXRV.DE, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SXRV.DE and XDWT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDWT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

SXRV.DE is categorized as Nasdaq-100, while XDWT.DE is Technology Equities. SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.36% for SXRV.DE and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRV.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор