Сравнение SXRV.DE с WTCH.AS
SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while WTCH.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRV.DE returned 21.24%/yr vs 23.98%/yr for WTCH.AS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SXRV.DE charges 0.36%/yr vs 0.30%/yr for WTCH.AS.
Доходность
Сравнение доходности SXRV.DE и WTCH.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRV.DE показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у WTCH.AS с доходностью 25.44%. За последние 10 лет акции SXRV.DE уступали акциям WTCH.AS по среднегодовой доходности: 21.24% против 23.98% соответственно.
SXRV.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.24%
WTCH.AS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 23.98%
Сравнение доходности по годам SXRV.DE и WTCH.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.57% | 6.98% | 33.55% | 51.19% | -30.05% | 39.34% | 34.48% | 42.90% | 3.03% | 15.81% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 25.44% | 8.41% | 43.39% | 49.09% | -27.66% | 40.88% | 31.79% | 49.43% | 1.91% | 21.26% |
Correlation
The correlation between SXRV.DE and WTCH.AS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.93 |
The correlation between SXRV.DE and WTCH.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRV.DE vs. WTCH.AS — Ранг доходности на риск
SXRV.DE
WTCH.AS
Сравнение SXRV.DE c WTCH.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRV.DE | WTCH.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.06 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 8.10 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRV.DE | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SXRV.DE и WTCH.AS
Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -32.80%, примерно равная максимальной просадке WTCH.AS в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и WTCH.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRV.DE | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -31.28% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -15.67% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.69% | -30.06% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.33% | -30.06% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.33% | -31.28% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -2.46% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -5.89% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 5.96% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRV.DE и WTCH.AS
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) составляет 4.26%, в то время как у SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что SXRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTCH.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRV.DE | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 7.02% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 14.82% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 20.28% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 22.45% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 21.39% | -1.74% |
Сравнение комиссий SXRV.DE и WTCH.AS
SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии WTCH.AS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRV.DE и WTCH.AS
Ни SXRV.DE, ни WTCH.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SXRV.DE and WTCH.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WTCH.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTCH.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.
SXRV.DE is categorized as Nasdaq-100, while WTCH.AS is Technology Equities. SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index, while WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.36% for SXRV.DE and 0.30% for WTCH.AS.
Подберите оптимальное распределение для SXRV.DE и WTCH.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор