PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRV.DE с SXLK.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRV.DE с SXLK.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SXLK.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRV.DE returned 18.67%/yr vs 22.39%/yr for SXLK.AS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SXRV.DE charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for SXLK.AS.

Доходность

Сравнение доходности SXRV.DE и SXLK.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRV.DE показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у SXLK.AS с доходностью 24.56%.

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
5.87%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.75%
1 год
37.26%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%

SXLK.AS

1 день
-2.32%
1 месяц
8.97%
С начала года
24.56%
6 месяцев
22.49%
1 год
48.63%
3 года*
26.35%
5 лет*
22.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRV.DE и SXLK.AS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%-16.15%
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		24.56%10.14%31.30%51.14%-25.03%46.32%31.72%51.36%-15.98%

Correlation

The correlation between SXRV.DE and SXLK.AS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between SXRV.DE and SXLK.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L
Часто сравнивают с SXLK.AS:
SXLK.AS с XLKSXLK.AS с IUIT.LSXLK.AS с QQQMSXLK.AS с WTCH.ASSXLK.AS с VGTSXLK.AS с V3AA.DESXLK.AS с SPY

Доходность на риск

SXRV.DE vs. SXLK.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SXLK.AS
Ранг доходности на риск SXLK.AS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLK.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLK.AS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLK.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLK.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLK.AS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRV.DE c SXLK.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRV.DESXLK.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.44

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.14

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.09

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

8.23

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRV.DE vs. SXLK.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRV.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLK.AS равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRV.DE и SXLK.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRV.DESXLK.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.99

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SXRV.DE и SXLK.AS

Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -32.80%, примерно равная максимальной просадке SXLK.AS в -31.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и SXLK.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRV.DESXLK.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-31.37%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-15.83%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-30.08%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

-30.08%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.96%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-6.54%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.97%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRV.DE и SXLK.AS

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) составляет 4.26%, в то время как у SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что SXRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLK.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRV.DESXLK.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

7.18%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

14.71%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

20.07%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

22.37%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

22.98%

-3.33%

Сравнение комиссий SXRV.DE и SXLK.AS

SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SXLK.AS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRV.DE и SXLK.AS

Ни SXRV.DE, ни SXLK.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SXRV.DE and SXLK.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXLK.AS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLK.AS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

SXRV.DE is categorized as Nasdaq-100, while SXLK.AS is Technology Equities. SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index, while SXLK.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.36% for SXRV.DE and 0.15% for SXLK.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRV.DE и SXLK.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор