Сравнение SXRV.DE с EQQQ.L
SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRV.DE returned 21.24%/yr vs 21.13%/yr for EQQQ.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SXRV.DE charges 0.36%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности SXRV.DE и EQQQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRV.DE торгуется в EUR, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRV.DE показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у EQQQ.L с доходностью 18.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXRV.DE имеют среднегодовую доходность 21.24%, а акции EQQQ.L немного отстают с 21.13%.
SXRV.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.24%
EQQQ.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 18.44%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение доходности по годам SXRV.DE и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.57% | 6.98% | 33.55% | 51.19% | -30.05% | 39.34% | 34.48% | 42.90% | 3.03% | 15.81% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 18.44% | 5.72% | 34.75% | 50.93% | -29.38% | 38.02% | 35.54% | 42.19% | 3.35% | 15.39% |
Correlation
The correlation between SXRV.DE and EQQQ.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г. | 0.91 |
The correlation between SXRV.DE and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRV.DE vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
SXRV.DE
EQQQ.L
Сравнение SXRV.DE c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRV.DE | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.39 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 10.12 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRV.DE | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.21 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.10 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок SXRV.DE и EQQQ.L
Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -70.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и EQQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRV.DE | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -70.77% | +37.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -10.10% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.69% | -26.02% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.33% | -31.44% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.33% | -31.44% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -2.76% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -14.52% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.39% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRV.DE и EQQQ.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) имеют волатильность 4.26% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRV.DE | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.36% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 10.86% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 15.52% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 19.83% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 19.75% | -0.10% |
Сравнение комиссий SXRV.DE и EQQQ.L
SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRV.DE и EQQQ.L
SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SXRV.DE and EQQQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EQQQ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQQ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for SXRV.DE and 0.30% for EQQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для SXRV.DE и EQQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор