Сравнение SXR8.DE с SWDA.L
SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR8.DE returned 14.95%/yr vs 12.80%/yr for SWDA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SXR8.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности SXR8.DE и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR8.DE торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR8.DE показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции SXR8.DE превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 14.95% против 12.80% соответственно.
SXR8.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
SWDA.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам SXR8.DE и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.37% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.95% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 6.15% | 30.86% | -4.97% | 7.38% |
Correlation
The correlation between SXR8.DE and SWDA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.85 |
The correlation between SXR8.DE and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR8.DE vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
SXR8.DE
SWDA.L
Сравнение SXR8.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR8.DE | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.36 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 13.73 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR8.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.01 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.53 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SXR8.DE и SWDA.L
Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR8.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -41.36% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -6.53% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -20.55% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -20.55% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -33.00% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.27% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -8.78% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.60% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR8.DE и SWDA.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR8.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.18% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 7.61% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 10.93% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 14.08% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 15.24% | +0.85% |
Сравнение комиссий SXR8.DE и SWDA.L
SXR8.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR8.DE и SWDA.L
Ни SXR8.DE, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SXR8.DE and SWDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
SXR8.DE is categorized as S&P 500, while SWDA.L is Global Equities. SXR8.DE tracks S&P 500 Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.07% for SXR8.DE and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор