PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLK.AS с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLK.AS с XNAQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SXLK.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLK.AS returned 22.39%/yr vs 18.17%/yr for XNAQ.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SXLK.AS charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLK.AS и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXLK.AS торгуется в EUR, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXLK.AS показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у XNAQ.L с доходностью 18.43%.

SXLK.AS

1 день
-2.32%
1 месяц
8.97%
С начала года
24.56%
6 месяцев
22.49%
1 год
48.63%
3 года*
26.35%
5 лет*
22.39%
10 лет*
—

XNAQ.L

1 день
-0.16%
1 месяц
3.80%
С начала года
18.43%
6 месяцев
16.39%
1 год
34.54%
3 года*
24.26%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLK.AS и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		24.56%10.14%31.30%51.14%-25.03%41.98%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		18.43%5.89%34.84%50.95%-29.29%-3.87%

Correlation

The correlation between SXLK.AS and XNAQ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.91

The correlation between SXLK.AS and XNAQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SXLK.AS:
SXLK.AS с XLKSXLK.AS с IUIT.LSXLK.AS с QQQMSXLK.AS с WTCH.ASSXLK.AS с VGTSXLK.AS с V3AA.DESXLK.AS с SPY
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

SXLK.AS vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLK.AS
Ранг доходности на риск SXLK.AS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLK.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLK.AS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLK.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLK.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLK.AS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLK.AS c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLK.ASXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.21

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.96

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.41

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

10.20

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLK.AS vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLK.AS на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAQ.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLK.AS и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLK.ASXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.21

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.75

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.41

+0.58

Просадки

Сравнение просадок SXLK.AS и XNAQ.L

Максимальная просадка SXLK.AS за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки XNAQ.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLK.AS и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLK.ASXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.37%

-33.06%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-10.07%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.08%

-26.50%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-31.21%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.78%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-12.38%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

3.38%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLK.AS и XNAQ.L

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SXLK.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLK.ASXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

4.44%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

10.95%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

15.57%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

24.18%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

26.43%

-3.45%

Сравнение комиссий SXLK.AS и XNAQ.L

SXLK.AS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XNAQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLK.AS и XNAQ.L

Ни SXLK.AS, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SXLK.AS and XNAQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXLK.AS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLK.AS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XNAQ.L.

SXLK.AS is categorized as Technology Equities, while XNAQ.L is Nasdaq-100. SXLK.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SXLK.AS and 0.20% for XNAQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLK.AS и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор