PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLK.AS с CNDX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLK.AS с CNDX.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) and CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXLK.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLK.AS returned 22.39%/yr vs 18.67%/yr for CNDX.AS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SXLK.AS charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for CNDX.AS.

Доходность

Сравнение доходности SXLK.AS и CNDX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXLK.AS показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у CNDX.AS с доходностью 20.95%.

SXLK.AS

1 день
-2.32%
1 месяц
8.97%
С начала года
24.56%
6 месяцев
22.49%
1 год
48.63%
3 года*
26.35%
5 лет*
22.39%
10 лет*
—

CNDX.AS

1 день
-0.77%
1 месяц
5.85%
С начала года
20.95%
6 месяцев
18.81%
1 год
37.23%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLK.AS и CNDX.AS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		24.56%10.14%31.30%51.14%-25.03%46.32%31.72%51.36%-15.98%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.95%6.16%35.29%50.41%-29.90%38.80%35.83%40.51%-15.67%

Correlation

The correlation between SXLK.AS and CNDX.AS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2018 г.

0.95

The correlation between SXLK.AS and CNDX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SXLK.AS:
SXLK.AS с XLKSXLK.AS с IUIT.LSXLK.AS с QQQMSXLK.AS с WTCH.ASSXLK.AS с VGTSXLK.AS с V3AA.DESXLK.AS с SPY
Часто сравнивают с CNDX.AS:
CNDX.AS с QQQMCNDX.AS с CNDX.LCNDX.AS с CSNDX.MICNDX.AS с CSPX.ASCNDX.AS с ANXU.LCNDX.AS с IWDA.ASCNDX.AS с NQSE.DE

Доходность на риск

SXLK.AS vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLK.AS
Ранг доходности на риск SXLK.AS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLK.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLK.AS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLK.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLK.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLK.AS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.AS
Ранг доходности на риск CNDX.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.AS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.AS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.AS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLK.AS c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLK.ASCNDX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.41

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.20

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.70

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

11.01

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLK.AS vs. CNDX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLK.AS на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.AS равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLK.AS и CNDX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLK.ASCNDX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.93

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.03

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SXLK.AS и CNDX.AS

Максимальная просадка SXLK.AS за все время составила -31.37%, примерно равная максимальной просадке CNDX.AS в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLK.AS и CNDX.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLK.ASCNDX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.37%

-31.21%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-10.06%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.08%

-26.57%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-31.21%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-0.77%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-5.45%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

3.41%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLK.AS и CNDX.AS

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что SXLK.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLK.ASCNDX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

4.35%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

10.74%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

15.45%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

19.72%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

19.61%

+3.37%

Сравнение комиссий SXLK.AS и CNDX.AS

SXLK.AS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNDX.AS в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLK.AS и CNDX.AS

Ни SXLK.AS, ни CNDX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SXLK.AS and CNDX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXLK.AS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLK.AS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.

SXLK.AS is categorized as Technology Equities, while CNDX.AS is Nasdaq-100. SXLK.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SXLK.AS and 0.36% for CNDX.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLK.AS и CNDX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор