Сравнение SWVXX с XHYD
SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) and XHYD (BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF) are both funds - SWVXX is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while XHYD is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical. SWVXX is actively managed, while XHYD is passively managed. Over the past 3 years, SWVXX returned 4.71%/yr vs 7.51%/yr for XHYD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SWVXX charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for XHYD.
Доходность
Сравнение доходности SWVXX и XHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWVXX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у XHYD с доходностью 0.44%.
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
XHYD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWVXX и XHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | 1.45% | 4.15% | 5.16% | 5.04% | 0.00% |
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 0.44% | 8.33% | 6.29% | 11.75% | -5.80% |
Correlation
The correlation between SWVXX and XHYD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SWVXX c XHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWVXX | XHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.53 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWVXX | XHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 1.55 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.94 | 0.67 | +2.27 |
Просадки
Сравнение просадок SWVXX и XHYD
Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XHYD в -11.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и XHYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWVXX | XHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -11.02% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -2.49% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -3.70% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.04% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.56% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWVXX и XHYD
Текущая волатильность для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) составляет 0.29%, в то время как у BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWVXX | XHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 1.83% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 3.28% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 3.79% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.09% | 7.15% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 7.15% | -6.06% |
Сравнение комиссий SWVXX и XHYD
SWVXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XHYD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWVXX и XHYD
Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как XHYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | 3.77% | 4.06% | 5.02% | 4.91% | 0.00% |
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 5.31% | 5.83% | 6.32% | 5.80% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
SWVXX and XHYD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHYD has higher volatility (1.83%) compared to SWVXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, SWVXX dropped 0.00% vs XHYD's -11.02%.
SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWVXX и XHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор