Сравнение SWVXX с DXYZ
SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) is Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock. Over the past year, SWVXX returned 3.85% vs -1.28% for DXYZ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SWVXX и DXYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWVXX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью 28.08%.
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
DXYZ
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -28.15%
- С начала года
- 28.08%
- 6 месяцев
- 42.86%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWVXX и DXYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | 1.45% | 4.15% | 4.02% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 28.08% | -47.96% | 613.45% |
Correlation
The correlation between SWVXX and DXYZ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWVXX vs. DXYZ — Ранг доходности на риск
SWVXX
DXYZ
Сравнение SWVXX c DXYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWVXX | DXYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.04 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWVXX | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | -0.01 | +3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.94 | 0.58 | +2.36 |
Просадки
Сравнение просадок SWVXX и DXYZ
Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и DXYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWVXX | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -90.35% | +90.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -51.30% | +51.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -60.69% | +60.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -68.51% | +68.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 32.50% | -32.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWVXX и DXYZ
Текущая волатильность для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) составляет 0.29%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 61.59%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWVXX | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 61.59% | -61.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 80.50% | -79.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 97.95% | -96.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.09% | 164.89% | -163.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 164.89% | -163.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWVXX и DXYZ
Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | 3.77% | 4.06% | 5.02% | 4.91% |
Часто задаваемые вопросы
SWVXX and DXYZ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (61.59%) compared to SWVXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, SWVXX dropped 0.00% vs DXYZ's -90.35%.
SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWVXX и DXYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор