PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWVXX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWVXX с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) is Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SWVXX returned 3.14%/yr vs 11.03%/yr for BRK-B. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SWVXX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWVXX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%.

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.85%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWVXX и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		1.45%4.15%5.16%5.04%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%3.20%

Correlation

The correlation between SWVXX and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с SHVSWVXX с BILSWVXX с SWAGX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SWVXX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWVXX
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWVXX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWVXXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
-0.09

+3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.03

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.00

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.14

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.30

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWVXX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWVXX на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVXX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWVXXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

-0.09

+3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.95

0.65

+2.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.94

0.48

+2.46

Просадки

Сравнение просадок SWVXX и BRK-B

Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWVXXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-53.86%

+53.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-9.42%

+9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-14.95%

+14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-26.58%

+26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.78%

+9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-11.07%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.49%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SWVXX и BRK-B

Текущая волатильность для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) составляет 0.29%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWVXXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

3.98%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.76%

10.87%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

14.38%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.09%

17.13%

-16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.09%

19.44%

-18.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVXX и BRK-B

Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		3.77%4.06%5.02%4.91%

Часто задаваемые вопросы

SWVXX and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to SWVXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, SWVXX dropped 0.00% vs BRK-B's -53.86%.

SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWVXX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор