PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWTSX с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWTSX с SCHP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both funds - SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, SWTSX returned 14.65%/yr vs 2.53%/yr for SCHP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWTSX показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 14.65% против 2.53% соответственно.

SWTSX

1 день
-2.68%
1 месяц
0.06%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.58%
1 год
24.48%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.65%

SCHP

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.80%
3 года*
3.84%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWTSX и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		8.72%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.96%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Correlation

The correlation between SWTSX and SCHP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г.

-0.07

The correlation between SWTSX and SCHP shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWTSX и SCHP

Секторы
SWTSX
SCHP

Технологии

33.8%

-

Финансовые услуги

12.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
100.0%

Промышленность

9.6%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Технологии

SWTSX
33.8%
SCHP

-

Финансовые услуги

SWTSX
12.1%
SCHP
0.0%

Коммуникационные услуги

SWTSX
10.3%
SCHP

-

Потребительский циклический сектор

SWTSX
10.1%
SCHP
100.0%

Промышленность

SWTSX
9.6%
SCHP

-

Здравоохранение

SWTSX
9.1%
SCHP

-

Потребительский защитный сектор

SWTSX
4.7%
SCHP

-

Энергетика

SWTSX
3.7%
SCHP

-

Недвижимость

SWTSX
2.4%
SCHP

-

Коммунальные услуги

SWTSX
2.3%
SCHP

-

Сырьевые материалы

SWTSX
2.1%
SCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Total Stock Market Index Fund

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND

Доходность на риск

SWTSX vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWTSX c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWTSXSCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.47

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.23

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.50

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

7.59

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWTSX vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWTSXSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.47

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.17

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.45

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и SCHP

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWTSXSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-14.26%

-40.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-1.93%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-4.48%

-14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-14.26%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-14.26%

-20.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-0.89%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-3.93%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.63%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и SCHP

Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWTSXSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

1.00%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

2.24%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

3.29%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

6.12%

+11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

5.59%

+13.03%

Сравнение комиссий SWTSX и SCHP

И SWTSX, и SCHP имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и SCHP

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCHP в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		4.01%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.01%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Часто задаваемые вопросы

SWTSX and SCHP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWTSX has higher volatility (3.96%) compared to SCHP (1.00%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs SCHP's -14.26%.

SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWTSX и SCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор