PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRSX с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRSX с SQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both funds - SWRSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Charles Schwab, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Over the past 10 years, SWRSX returned 2.57%/yr vs -55.68%/yr for SQQQ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SWRSX charges 0.05%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -39.28%. За последние 10 лет акции SWRSX превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 2.57% против -55.68% соответственно.

SWRSX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.67%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.08%
3 года*
3.79%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.57%

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRSX и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.13%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SWRSX and SQQQ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.05

The correlation between SWRSX and SQQQ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

SWRSX vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRSX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRSXSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-1.22

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-2.26

+4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.76

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.93

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

-1.69

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRSX vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRSXSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

-1.22

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.72

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.84

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.87

+1.44

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и SQQQ

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRSXSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-100.00%

+85.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-65.71%

+63.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-92.38%

+87.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-97.23%

+82.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-99.98%

+85.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-100.00%

+99.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-92.40%

+88.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

35.98%

-35.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и SQQQ

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 0.93%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRSXSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

19.65%

-18.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

39.23%

-37.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

50.16%

-46.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

66.95%

-60.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

66.30%

-60.93%

Сравнение комиссий SWRSX и SQQQ

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и SQQQ

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности SQQQ в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.80%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Часто задаваемые вопросы

SWRSX and SQQQ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to SWRSX (0.93%). In terms of maximum drawdown, SWRSX dropped -14.29% vs SQQQ's -100.00%.

SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRSX и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор