Сравнение SWKS с PH
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. SWKS operates in Semiconductors (Technology), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SWKS returned 3.67%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 3.67% против 24.75% соответственно.
SWKS
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 13.84%
- С начала года
- 21.34%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 3.67%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам SWKS и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 21.34% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between SWKS and PH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.28 |
The correlation between SWKS and PH shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWKS:
$11.34B
PH:
$113.04B
SWKS:
$2.38
PH:
$27.11
SWKS:
31.63
PH:
32.58
SWKS:
2.83
PH:
5.40
SWKS:
1.97
PH:
7.26
SWKS:
$4.04B
PH:
$20.99B
SWKS:
$1.66B
PH:
$7.81B
SWKS:
$621.40M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWKS vs. PH — Ранг доходности на риск
SWKS
PH
Сравнение SWKS c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKS | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.70 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 5.17 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKS | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.34 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.89 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.78 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.44 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SWKS и PH
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWKS | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -66.92% | -29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -19.34% | -15.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -26.79% | -31.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.55% | -28.64% | -43.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.88% | -54.68% | -18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.27% | -13.48% | -42.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.75% | -15.33% | -40.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.03% | 6.34% | +12.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и PH
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 20.87% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWKS | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.87% | 5.59% | +15.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 18.60% | +15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.91% | 24.62% | +17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.59% | 28.61% | +11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.11% | 31.69% | +8.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и PH
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.77% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWKS и PH
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
SWKS and PH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWKS has higher volatility (20.87%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, SWKS dropped -96.12% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWKS и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор