Сравнение SWKS с META
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. SWKS operates in Semiconductors (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, SWKS returned 3.67%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям META по среднегодовой доходности: 3.67% против 17.60% соответственно.
SWKS
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 13.84%
- С начала года
- 21.34%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 3.67%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам SWKS и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 21.34% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between SWKS and META is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between SWKS and META has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SWKS:
$11.34B
META:
$1.50T
SWKS:
$2.38
META:
$27.47
SWKS:
31.63
META:
21.31
SWKS:
2.83
META:
7.00
SWKS:
1.97
META:
6.16
SWKS:
$4.04B
META:
$214.96B
SWKS:
$1.66B
META:
$176.14B
SWKS:
$621.40M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWKS vs. META — Ранг доходности на риск
SWKS
META
Сравнение SWKS c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKS | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.48 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -1.01 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.45 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.28 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.46 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.54 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SWKS и META
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWKS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -76.74% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -33.30% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -34.15% | -24.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.55% | -76.74% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.88% | -76.74% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.27% | -25.73% | -30.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.75% | -15.26% | -40.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.03% | 15.69% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и META
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 20.87% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWKS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.87% | 10.48% | +10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 26.95% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.91% | 35.56% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.59% | 44.05% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.11% | 38.69% | +1.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и META
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.77% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWKS и META
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
SWKS and META have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWKS has higher volatility (20.87%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, SWKS dropped -96.12% vs META's -76.74%.
SWKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWKS и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор