PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWKS с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SWKS с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. SWKS operates in Semiconductors (Technology), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, SWKS returned 3.67%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SWKS и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWKS показывает доходность 21.34%, а LNG немного выше – 22.32%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 3.67% против 21.91% соответственно.

SWKS

1 день
2.45%
1 месяц
13.84%
С начала года
21.34%
6 месяцев
11.17%
1 год
9.71%
3 года*
-7.16%
5 лет*
-12.38%
10 лет*
3.67%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWKS и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		21.34%-25.49%-18.86%26.55%-39.95%2.73%28.36%84.10%-28.30%28.69%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between SWKS and LNG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.18

The correlation between SWKS and LNG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWKS:

$11.34B

LNG:

$49.81B

EPS

SWKS:

$2.38

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

SWKS:

31.63

LNG:

34.79

Коэффициент P/S

SWKS:

2.83

LNG:

2.53

Коэффициент P/B

SWKS:

1.97

LNG:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

SWKS:

$4.04B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWKS:

$1.66B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

SWKS:

$621.40M

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Skyworks Solutions, Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с SWKS:
SWKS с QRVOSWKS с ^IXICSWKS с SPYSWKS с AAPLSWKS с AVGOSWKS с MSFTSWKS с SIEGY
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

SWKS vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWKS
Ранг доходности на риск SWKS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWKS c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWKSLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-0.06

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.11

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.07

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

-0.15

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWKS vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWKS на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKS и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWKSLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.06

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.76

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.68

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.16

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SWKS и LNG

Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWKSLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.12%

-97.84%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.24%

-24.09%

-11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.20%

-24.87%

-33.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.55%

-24.87%

-47.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.88%

-57.53%

-15.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.27%

-20.12%

-36.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.75%

-43.16%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.03%

11.67%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SWKS и LNG

Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 20.87% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWKSLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.87%

7.91%

+12.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.54%

21.87%

+12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.91%

27.75%

+14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.59%

30.28%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.11%

32.59%

+7.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKS и LNG

Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		3.77%4.45%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWKS и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
943.70M
5.87B
(SWKS) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SWKS и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Skyworks Solutions, Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
40.8%
0
Активы портфеля
SWKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SWKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

SWKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

SWKS and LNG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWKS has higher volatility (20.87%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, SWKS dropped -96.12% vs LNG's -97.84%.

SWKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWKS и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор