Сравнение SWKS с GD
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, SWKS returned 3.67%/yr vs 11.59%/yr for GD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 3.67% против 11.59% соответственно.
SWKS
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 13.84%
- С начала года
- 21.34%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 3.67%
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам SWKS и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 21.34% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between SWKS and GD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.20 |
The correlation between SWKS and GD shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWKS:
$11.34B
GD:
$93.43B
SWKS:
$2.38
GD:
$15.92
SWKS:
31.63
GD:
21.41
SWKS:
2.83
GD:
1.73
SWKS:
1.97
GD:
3.58
SWKS:
$4.04B
GD:
$53.81B
SWKS:
$1.66B
GD:
$7.48B
SWKS:
$621.40M
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWKS vs. GD — Ранг доходности на риск
SWKS
GD
Сравнение SWKS c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKS | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.77 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 6.11 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKS | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.22 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.72 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.51 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.57 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SWKS и GD
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWKS | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -75.67% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -14.53% | -20.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -22.55% | -35.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.55% | -22.55% | -50.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.88% | -51.63% | -21.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.27% | -6.79% | -49.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.75% | -15.61% | -40.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.03% | 4.19% | +14.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и GD
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 20.87% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWKS | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.87% | 5.72% | +15.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 17.14% | +17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.91% | 21.02% | +20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.59% | 20.40% | +20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.11% | 22.71% | +17.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и GD
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности GD в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.77% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWKS и GD
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
SWKS and GD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWKS has higher volatility (20.87%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, SWKS dropped -96.12% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWKS и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор