Сравнение SWKS с BBWI
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) and BBWI (Bath & Body Works, Inc.) are both stocks. SWKS operates in Semiconductors (Technology), while BBWI operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SWKS returned 3.67%/yr vs -7.48%/yr for BBWI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и BBWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у BBWI с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции SWKS превзошли акции BBWI по среднегодовой доходности: 3.67% против -7.48% соответственно.
SWKS
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 13.84%
- С начала года
- 21.34%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 3.67%
BBWI
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- -28.54%
- 3 года*
- -22.17%
- 5 лет*
- -17.18%
- 10 лет*
- -7.48%
Сравнение доходности по годам SWKS и BBWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 21.34% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | -7.07% | -46.52% | -8.26% | 4.68% | -38.40% | 133.77% | 107.78% | -25.18% | -54.31% | -3.87% |
Correlation
The correlation between SWKS and BBWI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.22 |
The correlation between SWKS and BBWI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWKS:
$2.38
BBWI:
$4.58
SWKS:
31.63
BBWI:
4.00
SWKS:
2.83
BBWI:
0.40
SWKS:
$4.04B
BBWI:
$7.25B
SWKS:
$1.66B
BBWI:
$3.13B
SWKS:
$621.40M
BBWI:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWKS vs. BBWI — Ранг доходности на риск
SWKS
BBWI
Сравнение SWKS c BBWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKS | BBWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.52 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.91 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKS | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.51 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.18 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SWKS и BBWI
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки BBWI в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и BBWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWKS | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -88.22% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -55.00% | +19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -69.98% | +11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.55% | -79.16% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.88% | -85.67% | +12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.27% | -73.82% | +17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.75% | -30.34% | -25.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.03% | 31.53% | -12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и BBWI
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 20.87% по сравнению с Bath & Body Works, Inc. (BBWI) с волатильностью 18.47%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWKS | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.87% | 18.47% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 39.19% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.91% | 56.24% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.59% | 50.63% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.11% | 54.62% | -14.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и BBWI
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BBWI в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWI Bath & Body Works, Inc. | 4.37% | 3.98% | 2.06% | 1.85% | 1.90% | 22.61% | 0.81% | 6.62% | 9.35% | 3.99% | 6.68% | 4.17% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.77% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и BBWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Bath & Body Works, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWKS и BBWI
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
BBWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
BBWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
BBWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
SWKS and BBWI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWKS has higher volatility (20.87%) compared to BBWI (18.47%). In terms of maximum drawdown, SWKS dropped -96.12% vs BBWI's -88.22%.
SWKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWKS и BBWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор