PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWISX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWISX с SCHG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SWISX (Schwab International Index Fund) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both funds - SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWISX returned 8.88%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWISX charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности SWISX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции SWISX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.88% против 18.53% соответственно.

SWISX

1 день
-2.52%
1 месяц
-1.61%
С начала года
6.62%
6 месяцев
9.04%
1 год
18.18%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.88%

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWISX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWISX
Schwab International Index Fund		6.62%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between SWISX and SCHG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.73

The correlation between SWISX and SCHG shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWISX и SCHG

Секторы
SWISX
SCHG

Финансовые услуги

24.4%
6.7%

Промышленность

20.3%
5.8%

Технологии

10.7%
46.3%

Здравоохранение

9.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
12.7%

Потребительский защитный сектор

7.0%
1.7%

Сырьевые материалы

6.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
16.0%

Энергетика

4.1%
0.8%

Коммунальные услуги

4.0%
0.4%

Недвижимость

2.0%
0.5%

Финансовые услуги

SWISX
24.4%
SCHG
6.7%

Промышленность

SWISX
20.3%
SCHG
5.8%

Технологии

SWISX
10.7%
SCHG
46.3%

Здравоохранение

SWISX
9.2%
SCHG
7.7%

Потребительский циклический сектор

SWISX
7.7%
SCHG
12.7%

Потребительский защитный сектор

SWISX
7.0%
SCHG
1.7%

Сырьевые материалы

SWISX
6.1%
SCHG
1.4%

Коммуникационные услуги

SWISX
4.6%
SCHG
16.0%

Энергетика

SWISX
4.1%
SCHG
0.8%

Коммунальные услуги

SWISX
4.0%
SCHG
0.4%

Недвижимость

SWISX
2.0%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SWISX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWISX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWISXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.33

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.82

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.27

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

4.25

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWISX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWISXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.83

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SWISX и SCHG

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWISXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-34.59%

-26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-16.41%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-23.39%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-34.59%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-34.59%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-4.25%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-5.20%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.91%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и SCHG

Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 4.52% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWISXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.52%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

12.02%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

15.77%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

22.31%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

21.58%

-4.69%

Сравнение комиссий SWISX и SCHG

SWISX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и SCHG

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.33%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

SWISX and SCHG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.52%) compared to SWISX (4.52%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs SCHG's -34.59%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWISX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор