PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWISX с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWISX с IMCV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SWISX (Schwab International Index Fund) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both funds - SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWISX returned 8.88%/yr vs 10.39%/yr for IMCV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWISX и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции SWISX уступали акциям IMCV по среднегодовой доходности: 8.88% против 10.39% соответственно.

SWISX

1 день
-2.52%
1 месяц
-1.61%
С начала года
6.62%
6 месяцев
9.04%
1 год
18.18%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.88%

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWISX и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWISX
Schwab International Index Fund		6.62%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between SWISX and IMCV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.73

The correlation between SWISX and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWISX и IMCV

Секторы
SWISX
IMCV

Финансовые услуги

24.4%
15.6%

Промышленность

20.3%
12.1%

Технологии

10.7%
9.1%

Здравоохранение

9.2%
8.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.0%
8.9%

Сырьевые материалы

6.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.5%

Энергетика

4.1%
12.5%

Коммунальные услуги

4.0%
10.0%

Недвижимость

2.0%
5.6%

Финансовые услуги

SWISX
24.4%
IMCV
15.6%

Промышленность

SWISX
20.3%
IMCV
12.1%

Технологии

SWISX
10.7%
IMCV
9.1%

Здравоохранение

SWISX
9.2%
IMCV
8.5%

Потребительский циклический сектор

SWISX
7.7%
IMCV
8.7%

Потребительский защитный сектор

SWISX
7.0%
IMCV
8.9%

Сырьевые материалы

SWISX
6.1%
IMCV
6.5%

Коммуникационные услуги

SWISX
4.6%
IMCV
2.5%

Энергетика

SWISX
4.1%
IMCV
12.5%

Коммунальные услуги

SWISX
4.0%
IMCV
10.0%

Недвижимость

SWISX
2.0%
IMCV
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Index Fund

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

SWISX vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWISX c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWISXIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.97

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.87

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.32

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

12.40

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWISX vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа IMCV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWISXIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.97

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SWISX и IMCV

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWISXIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-64.74%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-6.90%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-18.63%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-19.87%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-46.33%

+12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-1.07%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-8.41%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.85%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и IMCV

Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWISXIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.35%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

8.05%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

11.66%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

16.64%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.66%

-2.77%

Сравнение комиссий SWISX и IMCV

И SWISX, и IMCV имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и IMCV

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.33%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

SWISX and IMCV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWISX has higher volatility (4.52%) compared to IMCV (2.35%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs IMCV's -64.74%.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWISX и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор