PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWISX с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWISX с IEFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SWISX (Schwab International Index Fund) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SWISX tracks the MSCI EAFE Index (Net) while IEFA tracks the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SWISX returned 8.88%/yr vs 9.37%/yr for IEFA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWISX charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности SWISX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции SWISX уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 8.88% против 9.37% соответственно.

SWISX

1 день
-2.52%
1 месяц
-1.61%
С начала года
6.62%
6 месяцев
9.04%
1 год
18.18%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.88%

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWISX и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWISX
Schwab International Index Fund		6.62%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between SWISX and IEFA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.98

The correlation between SWISX and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWISX и IEFA

Секторы
SWISX
IEFA

Финансовые услуги

24.4%
22.5%

Промышленность

20.3%
20.1%

Технологии

10.7%
10.8%

Здравоохранение

9.2%
9.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%
6.6%

Сырьевые материалы

6.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.4%

Энергетика

4.1%
3.8%

Коммунальные услуги

4.0%
3.6%

Недвижимость

2.0%
3.0%

Финансовые услуги

SWISX
24.4%
IEFA
22.5%

Промышленность

SWISX
20.3%
IEFA
20.1%

Технологии

SWISX
10.7%
IEFA
10.8%

Здравоохранение

SWISX
9.2%
IEFA
9.5%

Потребительский циклический сектор

SWISX
7.7%
IEFA
8.0%

Потребительский защитный сектор

SWISX
7.0%
IEFA
6.6%

Сырьевые материалы

SWISX
6.1%
IEFA
7.0%

Коммуникационные услуги

SWISX
4.6%
IEFA
4.4%

Энергетика

SWISX
4.1%
IEFA
3.8%

Коммунальные услуги

SWISX
4.0%
IEFA
3.6%

Недвижимость

SWISX
2.0%
IEFA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Index Fund

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

SWISX vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWISX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWISXIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.30

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.88

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.71

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

6.52

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWISX vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWISXIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.50

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SWISX и IEFA

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWISXIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-34.78%

-25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.50%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-13.76%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-30.41%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-34.78%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.44%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-6.69%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.02%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и IEFA

Schwab International Index Fund (SWISX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 4.52% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWISXIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.54%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

12.74%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

15.22%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

16.55%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.32%

-0.43%

Сравнение комиссий SWISX и IEFA

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и IEFA

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что сопоставимо с доходностью IEFA в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.33%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SWISX and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEFA has higher volatility (4.54%) compared to SWISX (4.52%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs IEFA's -34.78%.

IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWISX и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор