PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWISX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWISX с FBND

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SWISX (Schwab International Index Fund) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both funds - SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. SWISX is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 10 years, SWISX returned 8.88%/yr vs 2.47%/yr for FBND. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SWISX charges 0.06%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности SWISX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции SWISX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 8.88% против 2.47% соответственно.

SWISX

1 день
-2.52%
1 месяц
-1.61%
С начала года
6.62%
6 месяцев
9.04%
1 год
18.18%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.88%

FBND

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.34%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWISX и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWISX
Schwab International Index Fund		6.62%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.10%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between SWISX and FBND is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.17

Over the past year, SWISX and FBND have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SWISX и FBND

Секторы
SWISX
FBND

Финансовые услуги

24.4%
0.2%

Промышленность

20.3%
71.4%

Технологии

10.7%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Энергетика

4.1%
1.1%

Коммунальные услуги

4.0%
27.5%

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

SWISX
24.4%
FBND
0.2%

Промышленность

SWISX
20.3%
FBND
71.4%

Технологии

SWISX
10.7%
FBND

-

Здравоохранение

SWISX
9.2%
FBND

-

Потребительский циклический сектор

SWISX
7.7%
FBND

-

Потребительский защитный сектор

SWISX
7.0%
FBND

-

Сырьевые материалы

SWISX
6.1%
FBND

-

Коммуникационные услуги

SWISX
4.6%
FBND

-

Энергетика

SWISX
4.1%
FBND
1.1%

Коммунальные услуги

SWISX
4.0%
FBND
27.5%

Недвижимость

SWISX
2.0%
FBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Index Fund

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

SWISX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWISX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWISXFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.41

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.09

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.01

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

5.97

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWISX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWISXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.41

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.12

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SWISX и FBND

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWISXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-17.25%

-43.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-2.66%

-8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-5.94%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-17.25%

-12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-17.25%

-16.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-1.82%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-3.35%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

0.90%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и FBND

Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWISXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

1.23%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

2.75%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

3.80%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

5.92%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

6.10%

+10.79%

Сравнение комиссий SWISX и FBND

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и FBND

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности FBND в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.33%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

SWISX and FBND have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWISX has higher volatility (4.52%) compared to FBND (1.23%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs FBND's -17.25%.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWISX и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор