Сравнение SWISX с BIV
SWISX (Schwab International Index Fund) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both funds - SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWISX returned 8.88%/yr vs 1.83%/yr for BIV. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SWISX charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for BIV.
Доходность
Сравнение доходности SWISX и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWISX показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции SWISX превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 8.88% против 1.83% соответственно.
SWISX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.88%
BIV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам SWISX и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 6.62% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.67% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Correlation
The correlation between SWISX and BIV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | -0.09 |
The correlation between SWISX and BIV shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWISX vs. BIV — Ранг доходности на риск
SWISX
BIV
Сравнение SWISX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWISX | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.49 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 4.40 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWISX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.01 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SWISX и BIV
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWISX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -18.95% | -41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -3.18% | -8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -6.07% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -18.74% | -10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -18.95% | -14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -2.46% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -3.39% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.07% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и BIV
Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWISX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 1.35% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 2.93% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 4.00% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 6.40% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 5.51% | +11.38% |
Сравнение комиссий SWISX и BIV
SWISX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и BIV
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности BIV в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.24% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.33% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
SWISX and BIV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWISX has higher volatility (4.52%) compared to BIV (1.35%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs BIV's -18.95%.
SWISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWISX и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор