PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDA.L с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDA.L с SXR8.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWDA.L returned 13.84%/yr vs 16.07%/yr for SXR8.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности SWDA.L и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWDA.L торгуется в GBp, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWDA.L показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции SWDA.L уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 13.84% против 16.07% соответственно.

SWDA.L

1 день
-0.34%
1 месяц
2.74%
С начала года
8.92%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.31%
3 года*
17.64%
5 лет*
12.67%
10 лет*
13.84%

SXR8.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
3.91%
С начала года
10.44%
6 месяцев
9.75%
1 год
28.48%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.92%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDA.L и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		8.92%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.44%10.18%26.55%20.03%-9.61%30.81%12.83%27.49%0.35%11.23%

Correlation

The correlation between SWDA.L and SXR8.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г.

0.87

The correlation between SWDA.L and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

SWDA.L vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDA.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDA.LSXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.60

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.51

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

4.07

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

14.67

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDA.L vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDA.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDA.L и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDA.LSXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.00

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.00

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.81

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SWDA.L и SXR8.DE

Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDA.LSXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.70%

-30.78%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-7.08%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-22.03%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-22.03%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

-26.38%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.30%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-4.92%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.97%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDA.L и SXR8.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 2.48%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDA.LSXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.03%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

7.42%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

11.09%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

14.73%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

15.98%

-1.41%

Сравнение комиссий SWDA.L и SXR8.DE

SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDA.L и SXR8.DE

Ни SWDA.L, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SWDA.L and SXR8.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

SWDA.L is categorized as Global Equities, while SXR8.DE is S&P 500. SWDA.L tracks MSCI World Index, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор