Сравнение SWDA.L с MINT
SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. SWDA.L is passively managed, while MINT is actively managed. Over the past 10 years, SWDA.L returned 13.84%/yr vs 3.39%/yr for MINT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for MINT.
Доходность
Сравнение доходности SWDA.L и MINT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWDA.L торгуется в GBp, в то время как MINT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWDA.L показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у MINT с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции SWDA.L превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 13.84% против 3.39% соответственно.
SWDA.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.84%
MINT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам SWDA.L и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.92% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 11.78% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.86% | -2.72% | 7.79% | 0.94% | 10.76% | 0.91% | -1.37% | -0.60% | 7.75% | -6.95% |
Correlation
The correlation between SWDA.L and MINT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | 0.20 |
The correlation between SWDA.L and MINT shifts across timeframes, from 0.07 (5 years) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDA.L vs. MINT — Ранг доходности на риск
SWDA.L
MINT
Сравнение SWDA.L c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDA.L | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.16 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 1.22 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 3.38 | +11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDA.L | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 0.92 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.55 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.36 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SWDA.L и MINT
Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что больше максимальной просадки MINT в -15.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDA.L | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.70% | -15.47% | -26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -4.99% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -9.72% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -15.37% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.58% | -15.47% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -3.15% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -6.55% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.80% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDA.L и MINT
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDA.L | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.79% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 4.92% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 6.63% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 8.47% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 9.42% | +5.15% |
Сравнение комиссий SWDA.L и MINT
SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDA.L и MINT
SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWDA.L and MINT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
SWDA.L is categorized as Global Equities, while MINT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.36% for MINT.
Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор