PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с SDOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. SVOL is actively managed, while SDOG is passively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.66%/yr vs 8.46%/yr for SDOG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for SDOG.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 13.70%.

SVOL

1 день
0.50%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.19%
1 год
10.38%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—

SDOG

1 день
-0.32%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.70%
6 месяцев
15.34%
1 год
23.79%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и SDOG

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		13.70%11.12%14.70%4.19%-0.20%2.34%

Correlation

The correlation between SVOL and SDOG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.50

The correlation between SVOL and SDOG shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SVOL и SDOG

Секторы
SVOL
SDOG

Технологии

31.9%
14.1%

Финансовые услуги

11.4%
11.0%

Промышленность

11.4%
8.0%

Здравоохранение

11.0%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
15.0%

Коммуникационные услуги

7.4%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.8%

Энергетика

4.8%
9.9%

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.3%
9.4%

Технологии

SVOL
31.9%
SDOG
14.1%

Финансовые услуги

SVOL
11.4%
SDOG
11.0%

Промышленность

SVOL
11.4%
SDOG
8.0%

Здравоохранение

SVOL
11.0%
SDOG
9.7%

Потребительский циклический сектор

SVOL
9.4%
SDOG
15.0%

Коммуникационные услуги

SVOL
7.4%
SDOG
9.0%

Потребительский защитный сектор

SVOL
5.1%
SDOG
9.8%

Энергетика

SVOL
4.8%
SDOG
9.9%

Недвижимость

SVOL
2.8%
SDOG

-

Сырьевые материалы

SVOL
2.5%
SDOG
4.1%

Коммунальные услуги

SVOL
2.3%
SDOG
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO

Доходность на риск

SVOL vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOLSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.10

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
3.15

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.83

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

12.29

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOL vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SDOG равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOLSDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.10

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.55

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.65

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SVOL и SDOG

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-43.56%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-6.24%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-16.00%

-17.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-19.84%

-13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-1.35%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.91%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

1.94%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и SDOG

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 2.77%, в то время как у ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.92%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.94%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

11.43%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

15.43%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

19.06%

+2.86%

Сравнение комиссий SVOL и SDOG

SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SDOG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и SDOG

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности SDOG в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.36%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and SDOG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (2.92%) compared to SVOL (2.77%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs SDOG's -43.56%.

On 5-year performance, SDOG leads with 8.46% vs 6.66% for SVOL. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDOG has performed better with a 8.46% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 3.36% for SDOG.

SVOL is categorized as Volatility, while SDOG is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Simplify and SS&C. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.36% for SDOG.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор