Сравнение SVOL с CASH.TO
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, SVOL returned 5.92%/yr vs 2.15%/yr for CASH.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и CASH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVOL торгуется в USD, в то время как CASH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CASH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVOL показывает доходность -0.84%, а CASH.TO немного ниже – -0.87%.
SVOL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- —
CASH.TO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVOL и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.84% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | -1.79% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | -0.93% | 7.36% | -3.63% | 7.67% | -3.72% | -2.56% |
Correlation
The correlation between SVOL and CASH.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
SVOL
CASH.TO
Сравнение SVOL c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.09 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 0.17 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.06 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.12 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и CASH.TO
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -9.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -9.29% | -24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -3.03% | -9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | -7.69% | -25.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -2.49% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -2.80% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 1.53% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и CASH.TO
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 0.74% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 3.34% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 4.42% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 6.26% | +15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 6.26% | +15.66% |
Сравнение комиссий SVOL и CASH.TO
SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и CASH.TO
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.19% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and CASH.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SVOL is categorized as Volatility, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор