Сравнение SURYY с EPR
SURYY (Sumitomo Realty & Development Co. Ltd) and EPR (EPR Properties) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SURYY in Real Estate - Services, EPR in REIT - Retail. Over the past 3 years, SURYY returned -2.22%/yr vs 16.38%/yr for EPR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SURYY и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURYY показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 18.74%.
SURYY
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -32.17%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -52.11%
- 1 год
- -35.76%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 3.47%
Сравнение доходности по годам SURYY и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SURYY Sumitomo Realty & Development Co. Ltd | -14.80% | -24.29% | 44.95% | -0.60% | 1.21% |
EPR EPR Properties | 18.74% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | 3.26% |
Correlation
The correlation between SURYY and EPR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
SURYY:
$20.19B
EPR:
$4.41B
SURYY:
$115.63
EPR:
$3.55
SURYY:
0.09
EPR:
16.24
SURYY:
0.01
EPR:
0.35
SURYY:
0.02
EPR:
6.30
SURYY:
0.01
EPR:
1.91
SURYY:
$1.07T
EPR:
$700.22M
SURYY:
$349.64B
EPR:
$568.77M
SURYY:
$379.18B
EPR:
$582.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURYY vs. EPR — Ранг доходности на риск
SURYY
EPR
Сравнение SURYY c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURYY | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.45 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 0.90 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURYY | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.40 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.30 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SURYY и EPR
Максимальная просадка SURYY за все время составила -58.54%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURYY и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURYY | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.54% | -82.02% | +23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.54% | -19.51% | -39.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.54% | -19.51% | -39.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.54% | -3.10% | -55.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -16.59% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.16% | 9.81% | +21.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURYY и EPR
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY) имеет более высокую волатильность в 27.78% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что SURYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURYY | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.78% | 4.60% | +23.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.36% | 16.41% | +70.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.45% | 22.33% | +57.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.11% | 26.15% | +35.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.11% | 42.45% | +19.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURYY и EPR
SURYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 6.22% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
SURYY Sumitomo Realty & Development Co. Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SURYY и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Realty & Development Co. Ltd и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SURYY и EPR
SURYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 65.77B при выручке в 283.74B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
SURYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 62.29B при выручке в 283.74B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
SURYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 38.35B при выручке в 283.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
SURYY and EPR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURYY has higher volatility (27.78%) compared to EPR (4.60%). In terms of maximum drawdown, SURYY dropped -58.54% vs EPR's -82.02%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURYY и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор