PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURYY с CPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SURYY с CPT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SURYY (Sumitomo Realty & Development Co. Ltd) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SURYY in Real Estate - Services, CPT in REIT - Residential. Over the past 3 years, SURYY returned -2.22%/yr vs 3.86%/yr for CPT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SURYY и CPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY) и Camden Property Trust (CPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURYY показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у CPT с доходностью 3.75%.

SURYY

1 день
-2.63%
1 месяц
-32.17%
С начала года
-14.80%
6 месяцев
-52.11%
1 год
-35.76%
3 года*
-2.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPT

1 день
0.33%
1 месяц
8.87%
С начала года
3.75%
6 месяцев
12.33%
1 год
1.52%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.18%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURYY и CPT

2026 (YTD)2025202420232022
SURYY
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd		-14.80%-24.29%44.95%-0.60%1.21%
CPT
Camden Property Trust		3.75%-1.48%21.31%-7.64%-0.97%

Correlation

The correlation between SURYY and CPT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SURYY:

$20.19B

CPT:

$11.85B

EPS

SURYY:

$115.63

CPT:

$3.60

Коэффициент P/E

SURYY:

0.09

CPT:

31.40

Коэффициент PEG

SURYY:

0.01

CPT:

0.88

Коэффициент P/S

SURYY:

0.02

CPT:

10.30

Коэффициент P/B

SURYY:

0.01

CPT:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

SURYY:

$1.07T

CPT:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

SURYY:

$349.64B

CPT:

$725.73M

EBITDA (12 мес.)

SURYY:

$379.18B

CPT:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd

Camden Property Trust

Часто сравнивают с SURYY:
SURYY с AOO.FSURYY с CLILFSURYY с CTPNV.ASSURYY с URW.PASURYY с SGP.AXSURYY с AHRSURYY с EQIX
Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ

Доходность на риск

SURYY vs. CPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURYY
Ранг доходности на риск SURYY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURYY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURYY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURYY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURYY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURYY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURYY c CPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURYYCPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.08

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
0.25

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.03

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.10

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

0.18

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURYY vs. CPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURYY на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа CPT равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURYY и CPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURYYCPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.08

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.39

-0.42

Просадки

Сравнение просадок SURYY и CPT

Максимальная просадка SURYY за все время составила -58.54%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURYY и CPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SURYYCPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.54%

-75.31%

+16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.54%

-16.05%

-42.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.54%

-24.87%

-33.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.54%

-26.22%

-32.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-12.91%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.16%

8.58%

+22.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SURYY и CPT

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY) имеет более высокую волатильность в 27.78% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что SURYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SURYYCPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.78%

5.21%

+22.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.36%

14.28%

+73.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.45%

19.39%

+60.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.11%

22.69%

+39.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.11%

24.37%

+37.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURYY и CPT

SURYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.73%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
SURYY
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SURYY и CPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Realty & Development Co. Ltd и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20222023202420252026
283.74B
0
(SURYY) Общая выручка
(CPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SURYY and CPT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURYY has higher volatility (27.78%) compared to CPT (5.21%). In terms of maximum drawdown, SURYY dropped -58.54% vs CPT's -75.31%.

CPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURYY и CPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор