Сравнение SUPV с IRS
SUPV (Grupo Supervielle S.A.) and IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) are both stocks. SUPV operates in Banks - Regional (Financial Services), while IRS operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, SUPV returned -1.56%/yr vs 5.81%/yr for IRS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUPV и IRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPV показывает доходность -21.24%, что значительно ниже, чем у IRS с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции SUPV уступали акциям IRS по среднегодовой доходности: -1.56% против 5.81% соответственно.
SUPV
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- -21.24%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- 54.92%
- 5 лет*
- 33.51%
- 10 лет*
- -1.56%
IRS
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 41.09%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение доходности по годам SUPV и IRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPV Grupo Supervielle S.A. | -21.24% | -20.75% | 281.41% | 87.96% | 11.80% | -6.59% | -41.46% | -57.01% | -70.23% | 124.27% |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | -6.83% | 21.60% | 103.74% | 99.57% | 17.65% | -5.54% | -33.08% | -45.90% | -53.72% | 76.69% |
Correlation
The correlation between SUPV and IRS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г. | 0.48 |
Over the past year, SUPV and IRS have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SUPV:
$735.60M
IRS:
$78.60M
SUPV:
-$72.13
IRS:
$4.63K
SUPV:
0.00
IRS:
0.00
SUPV:
0.00
IRS:
0.00
SUPV:
$1.02T
IRS:
$541.69B
SUPV:
$425.09B
IRS:
$354.67B
SUPV:
-$9.21B
IRS:
$470.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPV vs. IRS — Ранг доходности на риск
SUPV
IRS
Сравнение SUPV c IRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUPV | IRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.41 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.82 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUPV | IRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.24 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.11 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.04 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SUPV и IRS
Максимальная просадка SUPV за все время составила -95.98%, примерно равная максимальной просадке IRS в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPV и IRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPV | IRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -92.99% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -30.64% | -31.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.20% | -35.01% | -40.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.20% | -37.93% | -37.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.98% | -91.24% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.90% | -21.07% | -47.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.99% | -57.44% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.22% | 15.29% | +13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPV и IRS
Grupo Supervielle S.A. (SUPV) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что SUPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPV | IRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.37% | 13.07% | +9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.49% | 28.32% | +17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.17% | 53.27% | +41.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.22% | 49.84% | +21.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.29% | 53.63% | +18.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPV и IRS
SUPV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | 9.18% | 8.56% | 10.79% | 18.63% | 3.91% | 0.00% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 9.27% |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | 0.00% | 1.71% | 1.12% | 0.00% | 0.71% | 1.36% | 1.79% | 2.03% | 1.32% | 0.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUPV и IRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Supervielle S.A. и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUPV и IRS
SUPV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о валовой прибыли в 169.00M при выручке в 387.59M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
IRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
SUPV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила об операционной прибыли в -15.76M при выручке в 387.59M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
IRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует операционной рентабельности 76.2%.
SUPV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о чистой прибыли в -12.03M при выручке в 387.59M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.
IRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в -7.79B при выручке в 144.71B, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.
Часто задаваемые вопросы
SUPV and IRS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPV has higher volatility (22.37%) compared to IRS (13.07%). In terms of maximum drawdown, SUPV dropped -95.98% vs IRS's -92.99%.
IRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUPV и IRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор