PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STZ с ZTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STZ с ZTS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

STZ (Constellation Brands, Inc.) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 6.09%/yr for ZTS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STZ и ZTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Zoetis Inc. (ZTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.81%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям ZTS по среднегодовой доходности: 0.71% против 6.09% соответственно.

STZ

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.97%
С начала года
3.44%
6 месяцев
0.51%
1 год
-15.85%
3 года*
-14.74%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
0.71%

ZTS

1 день
-0.78%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-36.81%
6 месяцев
-32.72%
1 год
-52.96%
3 года*
-20.57%
5 лет*
-14.04%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STZ и ZTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STZ
Constellation Brands, Inc.		3.44%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%
ZTS
Zoetis Inc.		-36.81%-21.75%-16.63%35.91%-39.51%48.26%25.76%55.71%19.45%35.55%

Correlation

The correlation between STZ and ZTS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STZ:

$24.46B

ZTS:

$33.29B

EPS

STZ:

$11.23

ZTS:

$6.04

Коэффициент P/E

STZ:

12.54

ZTS:

13.04

Коэффициент PEG

STZ:

7.81

ZTS:

1.46

Коэффициент P/S

STZ:

2.69

ZTS:

3.63

Коэффициент P/B

STZ:

2.92

ZTS:

10.30

Общая выручка (12 мес.)

STZ:

$9.14B

ZTS:

$9.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

STZ:

$4.71B

ZTS:

$6.73B

EBITDA (12 мес.)

STZ:

$3.05B

ZTS:

$3.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

Zoetis Inc.

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE
Часто сравнивают с ZTS:
ZTS с IDXXZTS с ELANZTS с SPYZTS с CHWYZTS с ^SP500TRZTS с CAHZTS с LLY

Доходность на риск

STZ vs. ZTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ZTS
Ранг доходности на риск ZTS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STZ c ZTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STZZTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-1.49

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
-2.15

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.65

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.96

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-2.06

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STZ vs. ZTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа ZTS равного -1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и ZTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STZZTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-1.49

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.23

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.31

+0.14

Просадки

Сравнение просадок STZ и ZTS

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и ZTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZZTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-68.48%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-55.35%

+28.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-61.77%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-68.48%

+17.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

-68.48%

+14.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.54%

-66.52%

+20.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-14.79%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.89%

26.22%

-11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и ZTS

Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.70%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZZTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

12.29%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

31.20%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

35.61%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

28.74%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

27.08%

-0.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и ZTS

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности ZTS в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.90%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%
ZTS
Zoetis Inc.		2.61%1.59%1.06%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и ZTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.20B2.40B2.60B2.80B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.92B
2.26B
(STZ) Общая выручка
(ZTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STZ и ZTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Brands, Inc. и Zoetis Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.0%
71.7%
Активы портфеля
STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

ZTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

ZTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

ZTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

Часто задаваемые вопросы

STZ and ZTS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZTS has higher volatility (12.29%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs ZTS's -68.48%.

STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и ZTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор