Сравнение STZ с V
STZ (Constellation Brands, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям V по среднегодовой доходности: 0.71% против 15.64% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам STZ и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between STZ and V is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between STZ and V has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
STZ:
$11.23
V:
$15.24
STZ:
12.54
V:
20.98
STZ:
7.81
V:
1.29
STZ:
2.69
V:
10.84
STZ:
$9.14B
V:
$43.03B
STZ:
$4.71B
V:
$16.94B
STZ:
$3.05B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. V — Ранг доходности на риск
STZ
V
Сравнение STZ c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.64 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.18 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.33 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.64 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и V
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -51.90% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -20.38% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -20.38% | -30.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -28.60% | -22.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -36.36% | -17.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -13.69% | -31.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -8.26% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 11.03% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и V
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 5.74% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 17.50% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 22.32% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 22.80% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 24.47% | +2.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и V
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и V
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and V have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs V's -51.90%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор