Сравнение STZ с TXRH
STZ (Constellation Brands, Inc.) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 15.77%/yr for TXRH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у TXRH с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 0.71% против 15.77% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
TXRH
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -12.60%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение доходности по годам STZ и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.95% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between STZ and TXRH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.30 |
The correlation between STZ and TXRH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
TXRH:
$11.09B
STZ:
$11.23
TXRH:
$6.26
STZ:
12.54
TXRH:
26.81
STZ:
7.81
TXRH:
1.67
STZ:
2.69
TXRH:
1.84
STZ:
$9.14B
TXRH:
$6.06B
STZ:
$4.71B
TXRH:
$1.14B
STZ:
$3.05B
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. TXRH — Ранг доходности на риск
STZ
TXRH
Сравнение STZ c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.65 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.12 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.42 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.44 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и TXRH
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -76.59% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -19.61% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -24.82% | -26.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -30.45% | -20.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -58.04% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -16.01% | -29.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -16.15% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 11.36% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и TXRH
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.70%, в то время как у Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 15.63% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 22.41% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 29.32% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 30.59% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 35.62% | -8.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и TXRH
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности TXRH в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и TXRH
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and TXRH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (15.63%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs TXRH's -76.59%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор