Сравнение STZ с TSN
STZ (Constellation Brands, Inc.) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, TSN in Farm Products. Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 1.94%/yr for TSN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям TSN по среднегодовой доходности: 0.71% против 1.94% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
TSN
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам STZ и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
TSN Tyson Foods, Inc. | -1.17% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
Correlation
The correlation between STZ and TSN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.24 |
The correlation between STZ and TSN shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
TSN:
$20.17B
STZ:
$11.23
TSN:
$1.30
STZ:
12.54
TSN:
43.87
STZ:
2.69
TSN:
0.36
STZ:
2.92
TSN:
1.11
STZ:
$9.14B
TSN:
$55.71B
STZ:
$4.71B
TSN:
$3.65B
STZ:
$3.05B
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. TSN — Ранг доходности на риск
STZ
TSN
Сравнение STZ c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.40 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.29 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.27 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.12 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.07 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и TSN
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -81.50% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -16.57% | -9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -20.34% | -30.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -52.11% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -52.45% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -33.56% | -11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -23.76% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 5.16% | +9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и TSN
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.70%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 9.39% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 19.15% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 24.57% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 24.85% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 28.00% | -1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и TSN
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности TSN в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.56% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и TSN
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and TSN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (9.39%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор