Сравнение STZ с NEXI.MI
STZ (Constellation Brands, Inc.) and NEXI.MI (Nexi S.p.A) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while NEXI.MI operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, STZ returned -8.24%/yr vs -25.95%/yr for NEXI.MI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и NEXI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STZ торгуется в USD, в то время как NEXI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEXI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у NEXI.MI с доходностью -14.07%.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
NEXI.MI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- -29.30%
- 3 года*
- -17.17%
- 5 лет*
- -25.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STZ и NEXI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 1.01% |
NEXI.MI Nexi S.p.A | -14.07% | -6.74% | -31.77% | 3.72% | -50.25% | -21.14% | 44.88% | 45.62% |
Correlation
The correlation between STZ and NEXI.MI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. NEXI.MI — Ранг доходности на риск
STZ
NEXI.MI
Сравнение STZ c NEXI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Nexi S.p.A (NEXI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | NEXI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.87 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.58 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.07 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | NEXI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.79 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.68 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.26 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и NEXI.MI
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки NEXI.MI в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и NEXI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | NEXI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -85.30% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -51.12% | +24.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -61.16% | +9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -85.30% | +34.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -80.46% | +34.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -45.63% | +29.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 27.68% | -12.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и NEXI.MI
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.70%, в то время как у Nexi S.p.A (NEXI.MI) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEXI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | NEXI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 11.41% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 31.00% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 37.43% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 37.80% | -13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 38.99% | -12.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и NEXI.MI
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности NEXI.MI в 8.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXI.MI Nexi S.p.A | 8.90% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и NEXI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Nexi S.p.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STZ and NEXI.MI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STZ и NEXI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор