Сравнение STZ с MDLZ
STZ (Constellation Brands, Inc.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 5.61%/yr for MDLZ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 0.71% против 5.61% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам STZ и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between STZ and MDLZ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.34 |
The correlation between STZ and MDLZ shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$11.23
MDLZ:
$2.68
STZ:
12.54
MDLZ:
22.99
STZ:
2.69
MDLZ:
1.53
STZ:
$9.14B
MDLZ:
$39.30B
STZ:
$4.71B
MDLZ:
$11.31B
STZ:
$3.05B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
STZ
MDLZ
Сравнение STZ c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.15 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.26 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.17 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.11 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и MDLZ
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -42.52% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -25.93% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -29.00% | -22.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -29.14% | -22.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -29.74% | -23.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -14.52% | -31.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -11.03% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 14.66% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и MDLZ
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 4.44% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 16.13% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 22.10% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 19.48% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 21.03% | +5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и MDLZ
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности MDLZ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и MDLZ
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and MDLZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs MDLZ's -42.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор