Сравнение STZ с MCHP
STZ (Constellation Brands, Inc.) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while MCHP operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 15.50%/yr for MCHP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 44.96%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: 0.71% против 15.50% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
MCHP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 44.96%
- 6 месяцев
- 37.15%
- 1 год
- 43.83%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам STZ и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 44.96% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Correlation
The correlation between STZ and MCHP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$11.23
MCHP:
$0.43
STZ:
12.54
MCHP:
212.69
STZ:
7.81
MCHP:
3.21
STZ:
2.69
MCHP:
7.87
STZ:
$9.14B
MCHP:
$4.71B
STZ:
$4.71B
MCHP:
$2.72B
STZ:
$3.05B
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. MCHP — Ранг доходности на риск
STZ
MCHP
Сравнение STZ c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.28 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 3.40 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.01 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.14 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.37 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и MCHP
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -63.77% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -34.41% | +7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -63.77% | +12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -63.77% | +12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -63.77% | +10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -10.78% | -34.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -16.71% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 12.93% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и MCHP
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.70%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 14.52% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 31.67% | -8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 43.78% | -13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 44.07% | -19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 41.86% | -14.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и MCHP
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности MCHP в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.99% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и MCHP
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and MCHP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (14.52%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs MCHP's -63.77%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор