Сравнение STZ с MAR
STZ (Constellation Brands, Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 20.49%/yr for MAR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 0.71% против 20.49% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
MAR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 26.66%
- 6 месяцев
- 36.53%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 23.16%
- 10 лет*
- 20.49%
Сравнение доходности по годам STZ и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
MAR Marriott International, Inc. | 26.66% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
Correlation
The correlation between STZ and MAR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1993 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$11.23
MAR:
$12.66
STZ:
12.54
MAR:
30.92
STZ:
7.81
MAR:
0.81
STZ:
2.69
MAR:
3.68
STZ:
$9.14B
MAR:
$21.73B
STZ:
$4.71B
MAR:
$1.31B
STZ:
$3.05B
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. MAR — Ранг доходности на риск
STZ
MAR
Сравнение STZ c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.87 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 9.70 | -10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.87 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.81 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и MAR
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -75.59% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -12.65% | -13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -30.50% | -20.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -30.50% | -20.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -61.26% | +7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -0.28% | -45.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -14.91% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 5.03% | +9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и MAR
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 6.25% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 19.86% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 26.15% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 28.82% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 32.89% | -5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и MAR
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности MAR в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR Marriott International, Inc. | 0.70% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STZ and MAR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to MAR (6.25%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор